分散组合投资原理？
这个问题问得有些宽泛，我想问一下题主具体想问什么？想要达到什么样的目的？ 如果是想了解简单的资产配置的原则和模型，百度上一搜一大堆，都是经典的文献和案例。如果题主只是感兴趣可以随便找一篇来看看，但我建议不要看太多，否则容易乱。
我去年写过一篇文章《一个简单有效的基金组合策略》，可能更符合题主的问题，这篇文章里我介绍了一种非常简单的基于均值-方差的资产选择方法，可以用来进行资产配置。
这个模型的原理非常简单。首先把待选择的资产看成是随机变量，接着计算这些资产的预期收益率和风险（标准差），根据预期的收益率确定各资产的权重，然后把所有资产加权平均后得到一个新策略的预期收益和风险，最后比较新策略的预期收益和风险与目标的风险和预期收益是否一致。
如果不一致，那么就调整各个资产的权重，直到满足目标为止。整个过程像是一个试算的过程。通过这个模型可以方便地实现三原则里的两个“最优化”：预期最大回报/最大风险和最优夏普比率。 如果引入真实世界中的数据，比如某投资者现在手上有100万，想配置到三种资产上，股票、债券和现金。假设经过分析，这三种资产的预期收益率分别是8%、5%和3%，标准差分别2%、4%和6%。那么按照上述模型，每种资产至少应该分配10万元，但实际的情况可能并不是这样。例如对于股票，可能之前已经配置了70万元，剩余的30万元不便于再投资到股票上；而对于债券，可能之前只配置了15万元，现在又有30万元的资金闲置可以通过投资到债券市场。这就是一种权衡，在满足两个“最优化”的前提下对各种资产进行最佳的搭配。