基金标准差怎么算？
用Excel计算标普500的主动风险 （一）数据准备 用VBA创建一个数据库，包含以下字段：日期、标普500指数、中证500指数、上证50指数、创业板指、纳指100指数、道琼斯工业指数，以及对应每一字段的数值和时间戳。其中时间戳是Excel的DATETIME函数产生的64位日期时间整数，用来标记每一行数据的生成时间。
（二）计算各指数收益率 打开Excel的数据分析功能中的“回归”工具，将各指数的收盘价作为因变量Y，以日期作为自变量X进行回归，可以得到各个指数的收益率。
（三）计算投资组合的收益率和风险 假设将上证50、中证500、创业板指组成的组合称为A，纳指100、道琼斯工业指数组成的组合为B。先分别计算两组资产的收益率和风险。
将以上数据和公式输入到Excel表格中，就可以得出如下结果。 A资产的预期收益率、方差和标准差如下： B资产的预期收益率、方差和标准差如下： 投资组合的预期收益率、方差和标准差如下：
（四）主动风险的计算 计算出投资组合的方差后，需要将其与主动风险的临界值进行比较，才能确定是否属于主动风险。这里使用ICCVM网站提供的数据来计算主动风险临界值。 网址链接：http：//iccvm.ucsd.edu/data_set.html ICBCVM网站提供了不同期限的历史数据，这里选择最接近的一个，即每月最后一个交易日组成的一组数据，可以找到2013年1月至今共78组数据。
下载ICCVM官网数据后的处理过程较为复杂，这里不再赘述，可以参考之前的文章《如何计算主动风险》。最终结果如上图所示，绿色区域是主动风险范围，可以看到在2014-09-30存在主动风险，因此需要对组合进行调整或减仓。